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量化交易，系统交易，是指交易者运用交易系统来解决交易过程中的信息收集、信息处理、交易决策、交易计划、交易执行等问题的系统性的交易方法。量化交易策略本质上是将交易策略系统化，形成具有一致性的投资、交易。
一套完整的交易系统要解决以下问题：选择市场，买卖什么；头寸规模，买卖多少；入市，什么时候买卖；止损，什么时候放弃一个亏损的头寸；退出：什么时候退出一个盈利的头寸？从而形成一个完整的闭环，也就是说，能覆盖到一个完整的交易过程的不同环节。
至于能否提高胜率，当然与整个交易的不同环节都有关系，特别是量化交易能够保持系统逻辑一致基础上的相对的客观，不太容易象主观投资那样容易受到市场情绪的影响。
在评估能否提高胜率方面，通常主要是指如何入市这个环节的问题。胜率并不是评估入市优劣的唯一指标，通常需要将胜率与盈亏比放在一起看。趋势跟随系统，胜率相对而言低，但盈亏比高（做对一次的盈利远超做错几次的亏损）；而震荡系统，胜率相对高，但盈亏比低（虽然每次赚的不多，但做对的比例高）。从应用上讲，趋势跟随系统、震荡系统各有应用。并不以胜率作为优劣评价唯一指标。
如果把交易策略量化与主观交易相比较。由于交易系统从交易品种、头寸规模，入市、止损，退出等方面作了统一、一致的量化，相对主观交易而言，可以排除一些不必要的主观性，确实有利于较大的提高胜率，值得作为投资时的一个重要参照选择。
文章载于“悟空问答”（2017年8月21日）
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