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非金融人士参与投资,无论是否是量化交易,首先要补充一些关于金融市场的基础知识。
 
具体到量化交易来说,“工欲善其事,必先利其器。”量化交易,作为以量化方式进行投资、交易的方式,入门必须先掌握一门编程语言。Matlab, Python等都是扩充性较好的编程语言。计算机基础弱一些的也可选择交易开拓者、文华财经、或者一般行情系统的语言编程。
 
其次,建议选择两至三本经典的介绍系统交易、量化交易的书籍,学习量化交易的思想体系和分析框架、分析工具。这些经典的量化交易的书籍虽然特点有差异,但本质上都是试图完整、系统地解决以下问题:选择市场,买卖什么;头寸规模,买卖多少;入市,什么时候买卖;止损,什么时候放弃一个亏损的头寸;退出:什么时候退出一个盈利的头寸?这些都覆盖到一个完整交易的不同环节,从而形成一个完整的闭环。
 
 
如果一个投资者可以以编程语言对交易品种、头寸规模,入市、止损,退出等方面作为统一、一致的安排,则可以说基本入门。
 
入门之后的发展,则是需要不断的结合不同的市场状况进行尝试探索,可谓思路决定出路,眼界决定境界。作为一名量化交易者,不仅需要掌握模型编写平台的基本语法和函数,更需要在实战中体会交易理念、交易思路、交易方法甚至包括交易经验在内的一种积累与沉淀。“设计你的系统,交易你的思想。”从这个角度说,量化交易的核心仍是投资、交易的理念,量化不量化,只是不同的体现不同的投资交易理念的工具和载体而已。
 
文章载于今日头条(2017年8月21日)
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巴曙松

巴曙松

1484篇文章 2年前更新

中国银行业协会首席经济学家、香港交易及结算所首席中国经济学家。博士生导师,享受国务院特殊津贴专家,中央国家机关青联常委,中国宏观经济学会副秘书长,还担任中国人力资源和社会保障部企业年金资格评审专家、中国证监会基金评议专家委员会委员、中国银监会考试委员会专家、招商银行和招商局香港总部的博士后专家指导委员会委员等,先后担任中国银行杭州市分行副行长、中银香港助理总经理、中国证券业协会发展战略委员会主任、中央人民政府驻香港联络办公室经济部副部长等职务,并曾担任中共中央政治局集体学习主讲专家。

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